基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出2300題

A投資組合收益為25%，業(yè)績比較收益為10%，跟蹤誤差為5%，則信息比率為（ ?）。

A

2.5

B

3

C

3.5

D

2

關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS），以下說法錯誤的是（ ?）。

A

GIPS標(biāo)準(zhǔn)可以提高業(yè)績報告的透明度，確保在一致、可靠、公平且可比的基礎(chǔ)上報告投資業(yè)績數(shù)據(jù)

B

GIPS標(biāo)準(zhǔn)要求不同期間的收益率可以算術(shù)平均方式相連接

C

GIPS標(biāo)準(zhǔn)計算收益率時采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間加權(quán)收益率

D

GIPS標(biāo)準(zhǔn)確保不同的投資管理機構(gòu)的投資業(yè)績具有可比性

關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（? ）。

A

基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益

B

多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績比較基準(zhǔn)評估基金相對收益

C

基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較

D

絕對收益和相對收益是一個概念

以下關(guān)于詹森α說法不正確的是（ ）。

A

詹森α是在CAPM上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異衡量指標(biāo)

B

若αp=0則說明基金組合的收益率與處于相同風(fēng)險水平的被動組合的收益率不存在顯著差異

C

當(dāng)αp>0時，說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn)

D

當(dāng)αp>0時，說明基金表現(xiàn)要弱于市場指數(shù)表現(xiàn)

下列關(guān)于夏普比率說法錯誤的是（ ）。

A

夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

B

夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的

C

夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率

D

夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

以下關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率說法不正確的是（ ）。

A

算術(shù)平均收益率即計算各期收益率的算術(shù)平均值

B

與算術(shù)平均收益率不同，幾何平均收益率運用了復(fù)利的思想，即考慮了貨幣的時間價值

C

一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率，兩者之差隨收益率波動加劇而增大

D

由于幾何平均收益率是通過對時間進(jìn)行加權(quán)來衡量收益的情況，因此克服了算術(shù)平均收益率會出現(xiàn)的上偏傾向

某基金投資政策規(guī)定，基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60%、40%，但年初在股票和債券上的實際投資比例分別為70%、30%，股票、債券基準(zhǔn)指數(shù)的年收益率分別為15%、4%，請問該基金的資產(chǎn)配置貢獻(xiàn)為（ ?）。

A

1.2%

B

1%

C

2%

D

1.1%

假設(shè)某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元。那么該區(qū)間內(nèi)總持有區(qū)間的收益率是（ ?）。

A

2%

B

5%

C

8%

D

15%

（ ?）是證券或投資組合在一定時間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報，測量的是證券或投資組合的增值或貶值，常常用百分比來表示收益率。

A

相對收益

B

絕對收益

C

投資收益

D

超額收益

基金業(yè)績歸因的方法有很多種，對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是（ ?）。

A

Brinson方法

B

CAPM方法

C

W-T方法

D

Campisi方法