基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出2300題

?某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（?。?。

  • A

    ?0.07

  • B

    ?0.13

  • C

    ?0.21

  • D

    ?0.38

投資者在持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于(　)。

  • A

    利息收益和價差收益

  • B

    股息和紅利

  • C

    投資收益和股息收益

  • D

    資產(chǎn)回報和收入回報

下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率的說法，不正確的是(　)。

  • A

    算術(shù)平均收益率即計算各期收益率的算術(shù)平均值

  • B

    幾何平均收益率運用了復利的思想，考慮了貨幣的時間價值

  • C

    一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率

  • D

    由于幾何平均收益率是通過對時間進行加權(quán)來衡量收益的情況，因此克服了算術(shù)平均收益率會出現(xiàn)的上偏傾向

證券X的期望收益率為12%，標準差為20%，證券Y的期望收益率為15%，標準差為27%，如果這兩個證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為( )。

  • A

    13.5%

  • B

    15.5%

  • C

    27.0%

  • D

    12.0%

根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，自2010年1月1日起，必須至少（）一次計算組合群收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。

  • A

    每周

  • B

    每月

  • C

    每季度

  • D

    每年

信息比率計算公式與夏普比率類似，但引入了(　)的因素，因此是對相對收益率進行風險調(diào)整的分析指標。

  • A

    平均無風險收益率

  • B

    系統(tǒng)風險

  • C

    業(yè)績比較基準

  • D

    市場平均收益率

王先生在2014年12月31日，買入1手A公司股票，價格為100元，2015年12月31日，A公司發(fā)放5元分紅，同時其股價為110元。那么該區(qū)間內(nèi)，總持有區(qū)間收益率為(　)。

  • A

    12%

  • B

    13%

  • C

    14%

  • D

    15%

?關(guān)于基金業(yè)績計算中風險調(diào)整收益，以下說法錯誤的是（　）。

  • A

    ?“晨星”風險調(diào)整后收益也可以建立在投資人風險偏好的基礎(chǔ)上

  • B

    ?風險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在相同的風險水平條件下進行對比

  • C

    ?夏普比率將風險調(diào)整后收益反映的是基金承擔的總體風險獲得的報酬

  • D

    ?“晨星”風險調(diào)整后收益以“風險懲罰”的方式對基金回報率進行調(diào)整

關(guān)于混合型基金投資風險，以下表述正確的是（　）。

  • A

    混合型基金的投資風險主要取決于股票和債券配置的比例

  • B

    混合型基金的投資風險高于股票型基金

  • C

    混合型基金的預期收益高于股票型基金

  • D

    混合型基金的預期收益低于債券型基金

發(fā)生投資者的風險承擔能力與風險承擔意愿相背離的情況時，投資經(jīng)理或基金銷售人員應當( )。

  • A

    更注重客戶的風險承擔能力

  • B

    更注重客戶的風險承擔意愿

  • C

    更注重客戶的收益要求

  • D

    兼顧客戶的風險承擔能力與風險承擔意愿