某股票基金在2013年12月31日的凈值為1億元,2014年4月15日的基金凈值為9 500萬(wàn)元;有投資者在2014年4月15日申購(gòu)2 000萬(wàn)元,2014年9月1日基金凈值為1.4億元;2014年9月1日,基金分紅1 000萬(wàn)元,2014年12月31日基金份額凈值為1.2億元。則該基金的時(shí)間加權(quán)收益率是( )。
5.6%
6.7%
7.8%
8.9%
某養(yǎng)老基金資產(chǎn)組合的年初值為50萬(wàn)美元,前6個(gè)月的收益率為15%,下半年發(fā)起人又投入50萬(wàn)美元,年底資產(chǎn)總值為118萬(wàn)美元,則其時(shí)間加權(quán)收益率約為()。
9.77%
15%
18%
26.24%
某公司每股股利為0.4元,每股盈利為1元,市場(chǎng)價(jià)格為10元,則其市盈率為()倍。
20
25
10
16.67
下列關(guān)于平均收益率的說(shuō)法中,正確的是()。
與幾何平均收益率不同,算術(shù)平均收益率運(yùn)用了復(fù)利的思想
一般來(lái)說(shuō),算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率,兩者之差隨收益率波動(dòng)加劇而減小
幾何平均收益率克服了算術(shù)平均收益率會(huì)出現(xiàn)的上偏傾向
算術(shù)平均收益率總是比幾何平均收益率更可靠
證券X的期望收益率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%;證券Y的期望收益率為15%,標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果這兩個(gè)證券在組合的比重相同,則組合的期望收益率為( )。
12.00%
13.50%
15.50%
27.00%
如果某基金實(shí)際的直接買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支無(wú)法從綜合費(fèi)用中確定并分離出來(lái),遵循全球投資業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)要求,下列做法中正確的是(?。?。
Ⅰ、在計(jì)算未扣除費(fèi)用收益時(shí),必須從收益中減去全部綜合費(fèi)用或綜合費(fèi)用中包含直接買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支的部分
Ⅱ、在計(jì)算未扣除費(fèi)用收益時(shí),必須從收益中減去估計(jì)的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支
Ⅲ、在計(jì)算已扣除費(fèi)用收益時(shí),必須從收益中減去全部綜合費(fèi)用或綜合費(fèi)用中包含直接買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支及投資管理費(fèi)用的部分
Ⅳ、在計(jì)算已扣除費(fèi)用收益時(shí),必須從收益中減去估計(jì)的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
?Ⅱ、Ⅲ
對(duì)于股票型基金,業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是()。
Brinson方法
Jensen方法
T-M模型
C-L模型
?某投資組合平均收益率為14%,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%,貝塔值為1.15,若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,則該投資組合的夏普比率為(?。?。
?0.07
?0.13
?0.21
?0.38
投資者在持有區(qū)間所獲得的收益通常來(lái)源于( )。
利息收益和價(jià)差收益
股息和紅利
投資收益和股息收益
資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)
下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率的說(shuō)法,不正確的是( )。
算術(shù)平均收益率即計(jì)算各期收益率的算術(shù)平均值
幾何平均收益率運(yùn)用了復(fù)利的思想,考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值
一般來(lái)說(shuō),算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
由于幾何平均收益率是通過(guò)對(duì)時(shí)間進(jìn)行加權(quán)來(lái)衡量收益的情況,因此克服了算術(shù)平均收益率會(huì)出現(xiàn)的上偏傾向