快速查題-基金從業(yè)資格證試題
基金從業(yè)資格證
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- 單選題
證券X的期望收益率為12%，標準差為20%，證券Y的期望收益率為15%，標準差為27%，如果這兩個證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為( )。
- A
13.5%
- B
15.5%
- C
27.0%
- D
12.0%
根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，自2010年1月1日起，必須至少（）一次計算組合群收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
- A
每周
- B
每月
- C
每季度
- D
每年
信息比率計算公式與夏普比率類似，但引入了( )的因素，因此是對相對收益率進行風險調(diào)整的分析指標。
- A
平均無風險收益率
- B
系統(tǒng)風險
- C
業(yè)績比較基準
- D
市場平均收益率
王先生在2014年12月31日，買入1手A公司股票，價格為100元，2015年12月31日，A公司發(fā)放5元分紅，同時其股價為110元。那么該區(qū)間內(nèi)，總持有區(qū)間收益率為( )。
- A
12%
- B
13%
- C
14%
- D
15%
?關(guān)于基金業(yè)績計算中風險調(diào)整收益，以下說法錯誤的是（?。?。
- A
?“晨星”風險調(diào)整后收益也可以建立在投資人風險偏好的基礎(chǔ)上
- B
?風險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在相同的風險水平條件下進行對比
- C
?夏普比率將風險調(diào)整后收益反映的是基金承擔的總體風險獲得的報酬
- D
?“晨星”風險調(diào)整后收益以“風險懲罰”的方式對基金回報率進行調(diào)整
基金業(yè)績評價需要考慮的因素不包括（ ?）。
用公式R=(1+R1)×(1+R2)×…×(1+Rn)－1計算的收益率為（ ?）。
假定在樣本期內(nèi)無風險利率為6%，市場資產(chǎn)組合的平均收益率為18%；基金A的平均收益率為17.6%，貝塔值為1.2；基金B(yǎng)的平均收益率為17.5%，貝塔值為1；基金C的平均收益率為17.4%，貝塔值為0.8。用詹森指數(shù)衡量，績效最優(yōu)的基金是（ ?）。
材料全屏
假設(shè)3年時間內(nèi)，市場組合的平均收益率為14%，無風險收益率為6%，下表為三個基金經(jīng)理的業(yè)績：
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【單選】
根據(jù)以上材料，甲投資經(jīng)理的特雷諾比率為（ ）。
根據(jù)材料，將三個投資經(jīng)理的業(yè)績進行排序為（ ）。