基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出127題

結(jié)合證券市場(chǎng)線的內(nèi)容可知，三個(gè)投資經(jīng)理管理的投資組合的坐標(biāo)值位于（ ）。

A

甲和乙的投資組合位于證券市場(chǎng)線上方，丙的投資組合位于證券市場(chǎng)線下方

B

甲的投資組合位于證券市場(chǎng)線上方，乙和丙的投資組合位于證券市場(chǎng)線下方

C

甲的投資組合位于證券市場(chǎng)線下方，乙和丙的投資組合位于證券市場(chǎng)線上方

D

甲和丙的投資組合位于證券市場(chǎng)線下方，乙的投資組合位于證券市場(chǎng)線上方

關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)原則的說(shuō)法，不正確的是（ ）。

A

可以對(duì)不同的股票基金進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

B

進(jìn)行基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)注重長(zhǎng)期評(píng)價(jià)以區(qū)分投資管理的運(yùn)氣和能力

C

在對(duì)于不同地區(qū)的對(duì)象進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，因地域不同要采用不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

D

基金評(píng)價(jià)應(yīng)著眼于長(zhǎng)期投資管理能力的持續(xù)性

GIPS委員會(huì)制定了單一績(jī)效的呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，則關(guān)于該標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，說(shuō)法正確的是（ ）。

A

GIPS是強(qiáng)制性的，代表了業(yè)績(jī)報(bào)告的最高標(biāo)準(zhǔn)

B

某公司成立于2010年，則對(duì)該公司估值周期的要求是至少每月進(jìn)行一次實(shí)際估值

C

GIPS組合群定義的應(yīng)窄一些，以提高投資者在投資管理機(jī)構(gòu)間進(jìn)行業(yè)績(jī)比較的效率

D

為保證GIPS詳細(xì)報(bào)告的保密性，投資管理機(jī)構(gòu)應(yīng)展示GIPS報(bào)告的簡(jiǎn)略版本

某投資者將資產(chǎn)的40%投資于中國(guó)銀行；30%投資于中國(guó)建筑，剩余資產(chǎn)投資萬(wàn)科A。其中，三種投資產(chǎn)品在2018年1月時(shí)的區(qū)間漲跌幅分別為3%，1%，0.6%，則該投資組合的收益貢獻(xiàn)為（ ）。

A

1.68%

B

1.2%

C

3%

D

1.8%

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

特殊情況下，投資組合的夏普比率會(huì)得出錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)結(jié)論

B

特雷諾比率和夏普比率均假定風(fēng)險(xiǎn)和收益之間呈線性關(guān)系

C

詹森α指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是其比較不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金群體

D

信息比率是對(duì)相對(duì)收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)

基金在進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，需要考慮相關(guān)因素，則以下關(guān)于這些因素的說(shuō)法不正確的是（ ）。

A

在進(jìn)行基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，要考慮基金管理規(guī)模，分析比較規(guī)模加權(quán)的基金收益率

B

基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主要是評(píng)價(jià)基金產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后超額收益的能力

C

規(guī)模較大的基金相對(duì)規(guī)模較小的基金而言，平均成本更高

D

基金產(chǎn)生的正的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益是反映基金投資管理能力的最重要的指標(biāo)，負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益有可能得出錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)結(jié)論

關(guān)于信息比率中跟蹤誤差的說(shuō)法，不正確的是（ ?）。

A

一般情況下，跟蹤誤差不為0

B

跟蹤誤差是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

C

信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金

D

信息比率越大，說(shuō)明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高

特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線的關(guān)系中，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

詹森α是投資組合收益扣除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露部分剩余的收益

B

特雷諾比率反映承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)獲得的超額收益

C

資產(chǎn)的預(yù)期收益率與CAPM預(yù)測(cè)結(jié)果之間的差異可用超額α表示

D

證券市場(chǎng)線表示了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露程度以及與之相應(yīng)的收益

假設(shè)A基金在2015年12月3日的份額凈值為2.7元，2016年9月1日的份額凈值為3.4元。期間該基金曾于2016年2月28日每份額派發(fā)紅利0.3元。該基金2016年2月27日（除息日前一天）的單份額凈值為2.4元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（ ）。

A

43.92%

B

45.72%

C

40.13%

D

42.15%

下列關(guān)于基金絕對(duì)收益中時(shí)間加權(quán)收益率計(jì)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

基金可能包含多個(gè)不同的證券，每個(gè)證券發(fā)放紅利或利息的時(shí)間都不一樣

B

基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會(huì)有申購(gòu)和贖回，帶來(lái)更多的資金進(jìn)出

C

時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算方法，將收益率計(jì)算區(qū)間分為子區(qū)間，每個(gè)子區(qū)間可以是一天、一周、一個(gè)月等

D

用時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算時(shí)，遇到基金的申購(gòu)、贖回與分紅等資金進(jìn)出時(shí)會(huì)影響收益率的計(jì)算