快速查題-證券一般從業(yè)試題

市場中，某股票的股價為30美元/股，股票年波動率為0.12，無風險年利率為5%，預計50天后股票分紅0.8美元/股，則6個月后到期，執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為（ ?）美元。

當前股價為15元，一年后股價為20元或10元，無風險利率為6%，計算剩余期限為1年的看跌期權的價格所用的無風險中性概率為（ ?）。

當前股票指數(shù)為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30%，年無風險利率為6%。預期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表所示。

該歐式期權的價值為（ ?）元。

某貨幣當前匯率為0.56，匯率波動率為15%，國內(nèi)無風險利率為年率5%，外國無風險利率年率為8%，則根據(jù)貨幣期權的定價模型，期權執(zhí)行價格為0.5的6個月期歐式貨幣看跌期權價格為（ ?）美元。

賣出看跌期權的損益圖形為（ ?）。（S為標的物的市場價格，I為期權的損益）

計算夏普比率需要的基礎變量不包括（ ?）。