遠期利率協(xié)議的買方是( ),目的主要是規(guī)避利率上升的風險。
名義借款人
名義貸款人
借款人
貸款人
某日,某投資者認為未來的市場利率將走低,于是以96. 500價格買入30手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后,該期貨合約價格漲到97. 500,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,該投資者將獲利( )萬元。
1 0
20
30
40
當3個月歐洲美元期貨成交價格為98. 000時,意味著到期交割時合約的買方將獲得本金為1 000 000美元、利率為( )、存期為3個月的存單。
1%
2%
1.5%
2.5%
芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個月期國債期貨合約規(guī)定,合約標的為1張面值為1000000美元的3個月美國短期國債,以指數(shù)方式報價,指數(shù)的1個基點代表( )美元。
250
1000
100
25
當3個月歐洲美元期貨成交價格為99. 000時,意味著到期交割時合約的買方將獲得本金為1 000 000美元.利率為( ),存期為3個月的存單。
1%
2%
1.5%
2.5%
計劃發(fā)行債券的公司,擔心未來融資成本上升,通常會利用利率期貨進行( )來規(guī)避風險。
賣出套期保值
買進套利
買入套期保值
賣出套利
中國金融期貨交易所5年期國債期貨交易可參與交割的國債剩余年限為( )。
5~8年
4~5.25年
2~6年
6~10年
中長期國債期貨交割中,賣方會選擇的交割券種是( )。
息票利率最高的國債
剩余年限最短的國債
最便宜可交割債券
可以免稅的國債
美國政府短期國債通常采用( )。
貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期還本付息
分期付息,到期還本
按面值發(fā)行,到期一次還本付息
貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按面值兌付
在其他因素不變時,中央銀行實行緊縮性貨幣政策,國債期貨價格()。
趨跌
趨漲
漲跌不確定
不受影響