篩選結(jié)果 共找出143題

中國金融期貨交易所某日TF1603的收盤價(jià)為“95.335”，這一價(jià)格的含義是（）。

  • A

    面值為100元的5年期國債期貨價(jià)格為95.335元，不含應(yīng)計(jì)利息

  • B

    面值為100元的5年期國債期貨價(jià)格為95.335元，含有應(yīng)計(jì)利息

  • C

    面值為100元的5年期國債，收益率為4.665%

  • D

    面值為100元的5年期國債，折現(xiàn)率為4.665%

可以用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是（  ）。

  • A

    計(jì)算隱含回購利率

  • B

    計(jì)算全價(jià)

  • C

    計(jì)算市場期限結(jié)構(gòu)

  • D

    計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格

在國際市場，基于短期存單的代表性利率期貨品種有（  ）。

  • A

    3個月銀行間歐元拆借利率

  • B

    3個月英鎊利率期貨

  • C

    3個月歐洲美元期貨

  • D

    美國國債期貨

未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場利率下降，通常會利用利率期貨的（）來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    賣出套利

  • B

    買進(jìn)套利

  • C

    多頭套期保值

  • D

    空頭套期保值

9月20日，某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款，但銀行自身的借款成本卻是浮動的，必須每3個月都根據(jù)當(dāng)時的90天期1IBOR重定一次利率。因此，為了防止1IBOR上升的風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以通過(　　)來進(jìn)行保值。

  • A

    賣出5年期國債期貨合約

  • B

    買入歐洲美元期貨合約

  • C

    買入5年期國債期貨合約

  • D

    賣出歐洲美元期貨合約

9月20日，某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款，但銀行自身的借款成本卻是浮動的，必須每3個月都根據(jù)當(dāng)時的90天期LIBOR重定一次利率。因此，為了防止LIBOR上升的風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以通過( )來進(jìn)行保值。

  • A

    賣出5年期國債期貨合約

  • B

    買入歐洲美元期貨合約

  • C

    買入5年期國債期貨合約

  • D

    賣出歐洲美元期貨合約

標(biāo)準(zhǔn)型的利率互換是指（  ）。

  • A

    浮動利率換浮動利率

  • B

    固定利率換固定利率

  • C

    固定利率換浮動利率

  • D

    遠(yuǎn)期利率換近期利率

關(guān)于利率下限期權(quán)的描述，正確的是（）。

  • A

    為保證履約，買賣雙方均需要支付保證金

  • B

    如果市場參考利率低于下限利率，則期權(quán)賣方支付兩者利率差額

  • C

    如果市場參考利率低于下限利率，則期權(quán)賣方不承擔(dān)支付義務(wù)

  • D

    如果市場參考利率低于下限利率，則期權(quán)買方支付兩者利率差額

利率互換交易雙方現(xiàn)金流( )。

  • A

    均按固定利率計(jì)算

  • B

    均按浮動利率計(jì)算

  • C

    既可按浮動利率計(jì)算，也可按固定利率計(jì)算

  • D

    一方按浮動利率計(jì)算，另一方按固定利率計(jì)算

關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所3個月歐洲美元期貨，下列表述正確的是（  ）。

  • A

    3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數(shù)不具有直接可比性

  • B

    成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越高

  • C

    3個月歐洲美元期貨實(shí)際上是指3個月歐洲美元國債期貨

  • D

    采用實(shí)物交割方式