篩選結(jié)果 共找出143題

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是（  ），目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險。

  • A

    名義借款人

  • B

    名義貸款人

  • C

    借款人

  • D

    貸款人

中金所國債期貨合約對應(yīng)的最便宜可交割債券百元面值的基點價值為0.0400元，其轉(zhuǎn)換因子為1.2500，該期貨合約的基點價值約等于（）元。

  • A

    320

  • B

    0.032

  • C

    500

  • D

    0.05

若債券的久期為7年，市場利率為3.65%，則其修正久期為（  ）。

  • A

    6.25

  • B

    6.75

  • C

    7.25

  • D

    7.75

投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價格為98.850元，當(dāng)國債期貨價格跌至98.500元時全部平倉。該投資者盈虧為（）元。（不計交易成本）

  • A

    35000

  • B

    -35000

  • C

    3500

  • D

    -3500

在國債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。

  • A

    隱含回購利率最低的債券

  • B

    市場價格最低的債券

  • C

    隱含回購利率最高的債券

  • D

    市場價格最高的債券

經(jīng)濟(jì)增長速度較快，社會資金需求旺盛，則市場利率水平（  ）。

  • A

    上升

  • B

    下降

  • C

    不變

  • D

    無規(guī)律

當(dāng)3個月歐洲美元期貨成交價格為98. 000時，意味著到期交割時合約的買方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（  ）、存期為3個月的存單。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%

某投機(jī)者買入CBOT10年期國債期貨合約，成交價為98.175，然后以97.020的價格賣出平倉，則該投機(jī)者( )美元。

  • A

    盈利1484.38

  • B

    虧損1484.38

  • C

    盈利1550

  • D

    虧損1550

中國金融期貨交易所5年期國債期貨最便宜可交割券的票面利率為2.5%，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

  • A

    大于或等于1

  • B

    小于或等于1

  • C

    小于1

  • D

    大于1

2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3.42%.到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99.640，應(yīng)計利息為0.6372，期貨結(jié)算價格為97.525。TFl509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1.5085。該國債的隱含回購利率為（  ）。

  • A

    0.67%

  • B

    0.77%

  • C

    0.87%

  • D

    0.97%