篩選結(jié)果 共找出143題

以下屬于利率期權(quán)的是（  ）。

  • A

    國債期權(quán)

  • B

    股指期權(quán)

  • C

    股票期權(quán)

  • D

    貨幣期權(quán)

芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個月期國債期貨合約規(guī)定，合約標(biāo)的為1張面值為1000000美元的3個月美國短期國債，以指數(shù)方式報價，指數(shù)的1個基點代表( )美元。

  • A

    250

  • B

    1000

  • C

    100

  • D

    25

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的最后交割日為（  ）。

  • A

    最后交易日后第一個交易日

  • B

    最后交易日后第三個交易日

  • C

    最后交易日后第五個交易日

  • D

    最后交易日后第七個交易日

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的報價方式為（  ）。

  • A

    百元凈價報價

  • B

    千元凈價報價

  • C

    收益率報價

  • D

    指數(shù)點報價

中國金融期貨交易所5年期國債期貨交易可參與交割的國債剩余年限為( )。

  • A

    5～8年

  • B

    4～5.25年

  • C

    2～6年

  • D

    6～10年

我國5年期國債期貨的可交割國債為合約到期月份首日剩余期限為（）年的記賬式附息國債。

  • A

    5

  • B

    不低于5

  • C

    4~5.25

  • D

    4~6.25

TF1509合約的市場價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債的市場價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（）。

  • A

    97.525×1.0167-99.640

  • B

    99.640-97.525÷1.0167

  • C

    97.525-99.640÷1.0167

  • D

    99.640-97.525×1.0167

甲、乙雙方達(dá)成名義本金2500萬美元的互換協(xié)議，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮動利率Libor+30bps。6個月期Libor為7.35%，則6個月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）

  • A

    多支付8萬美元

  • B

    少支付8萬美元

  • C

    對支付20.725萬美元

  • D

    少支付20.725萬美元

TF1509合約價格為97.525，若其可交割券2013年記賬式附息（三期）國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為（  ）。

  • A

    115

  • B

    7790

  • C

    4863

  • D

    4783

中長期國債期貨交割中，賣方會選擇的交割券種是( )。

  • A

    息票利率最高的國債

  • B

    剩余年限最短的國債

  • C

    最便宜可交割債券

  • D

    可以免稅的國債