基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出150題

以下關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法正確的是（ ）。

A

投資組合平均剩余期限越短，貨幣市場(chǎng)基金收益的利率敏感性越低

B

我國(guó)法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過(guò)365天

C

除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)10%

D

貨幣市場(chǎng)基金財(cái)務(wù)杠桿運(yùn)用程度越高，潛在收益可能越低

下列關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)與最大回撤的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

下行風(fēng)險(xiǎn)是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失

B

根據(jù)CFA協(xié)會(huì)的定義，最大回撤是測(cè)量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤

C

投資的期限越短，最大撤回指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)的時(shí)候，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間

D

從基金經(jīng)理的角度看，來(lái)自于客戶的收入是其主要的收入來(lái)源，失去客戶是致命的損失，任何投資策略，均應(yīng)考慮最大回撤指標(biāo)，因?yàn)椴簧倏蛻魧?duì)這個(gè)指標(biāo)相當(dāng)重視

已知某基金連續(xù)5個(gè)月的月收益率分別為-3%、2%、2%、4%、3%，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，則該基金的年化下行標(biāo)準(zhǔn)差為（ ?）。

A

3%

B

12.3%

C

3.6%

D

10%

貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)很小，適合短期投資，則關(guān)于衡量貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

投資組合的平均剩余期限和平均存續(xù)期越短，則貨幣市場(chǎng)基金的流動(dòng)性越好，利率風(fēng)險(xiǎn)越低

B

在一些限制情況下，貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)凈資產(chǎn)的20%

C

貨幣市場(chǎng)基金投資于浮動(dòng)利率債券時(shí)，浮動(dòng)利率債券的剩余存續(xù)期可超過(guò)1年

D

在經(jīng)基金管理人董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，貨幣市場(chǎng)基金即可買賣主體信用評(píng)級(jí)低于AA+的商業(yè)銀行的銀行存款與同業(yè)存單

混合基金同時(shí)投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等工具，則關(guān)于混合基金的說(shuō)法正確的是（ ）。

A

該混合基金中的股票比例占85%

B

在基金的投資政策說(shuō)明書(shū)確定以后，不得對(duì)混合基金投資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行修正

C

目前法規(guī)下混合基金的股票倉(cāng)位靈活，因此混合基金有可能會(huì)規(guī)避一部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

根據(jù)資產(chǎn)投資比例及投資策略的分類中，風(fēng)險(xiǎn)大小的順序?yàn)椋浩尚突?＞ 偏債型基金 ＞ 平衡型基金

關(guān)于跨境投資的風(fēng)險(xiǎn)管理，以下表述正確的是（ ）。

Ⅰ.涉及跨境投資的基金，包括QDII基金、港股通基金及非本地基金管理公司管理的互認(rèn)基金，因此應(yīng)對(duì)這幾種基金著重管理

Ⅱ.由于涉及交易中的幣種兌換，因此會(huì)面臨本外幣匯率差異引起的風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)管理人員需要實(shí)時(shí)更新和掌握國(guó)外的最新監(jiān)管要求

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以下說(shuō)法不正確的是（ ）。

A

β系數(shù)是一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，采用回歸方法計(jì)算

B

跟蹤誤差是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，主動(dòng)比重和波動(dòng)率是絕對(duì)收益指標(biāo)

C

最大回撤用于衡量損失的大小，而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率

D

波動(dòng)率可通過(guò)計(jì)算單位時(shí)間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差得出

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的表述錯(cuò)誤的是（ ）。

A

估算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方法主要包括參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

B

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的局限性是不可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)

C

參數(shù)法是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

D

歷史模擬法對(duì)于未來(lái)的預(yù)測(cè)較易被投資者接受

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2014年在某國(guó)市場(chǎng)上，利率水平由2%調(diào)高至2.5%，據(jù)此回答以下問(wèn)題。

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【單選】

導(dǎo)致利率發(fā)生變動(dòng)的因素包括（ ）。

Ⅰ.通貨膨脹預(yù)期

Ⅱ.中央銀行的貨幣政策

Ⅲ.經(jīng)濟(jì)周期

Ⅳ.國(guó)際利率水平

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

若某基金經(jīng)理將全部債券資產(chǎn)投資于零息債券，且該零息債券的到期時(shí)間為3年，則該債券基金的資產(chǎn)凈值將（ ）。

A

上升1.5%

B

下降1.5%

C

上升1.47%

D

下降1.47%