基金從業(yè)資格證
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下列關(guān)于貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性是貨幣市場(chǎng)基金的主要特征

B

貨幣市場(chǎng)基金財(cái)務(wù)杠桿的運(yùn)用程度越低，風(fēng)險(xiǎn)越大

C

貨幣市場(chǎng)基金同樣會(huì)面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)較低并不意味著貨幣基金沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（ ?）。

A

風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作是測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

B

選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量指標(biāo)和科學(xué)的計(jì)算方法是正確度量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)

C

風(fēng)險(xiǎn)測(cè)控可以分為事前與事后兩類(lèi)

D

事前指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的描述，正確的是（ ）。

A

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指最大損失金額的價(jià)值

C

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指發(fā)生最大損失的概率

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施，下列表述錯(cuò)誤的是（ ）。

A

密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，重大市場(chǎng)行動(dòng)，評(píng)估宏觀因素變化可能給投資帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期監(jiān)測(cè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，提出應(yīng)對(duì)策略

B

加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易（包括價(jià)格、對(duì)手、品種、交易量、其他交易條件）的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)

C

關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

D

加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)，對(duì)基金重倉(cāng)股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉(cāng)顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析

關(guān)于政策風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（ ）。

Ⅰ.政策風(fēng)險(xiǎn)是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對(duì)基金收益的影響

Ⅱ.宏觀政策包括財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策等，都會(huì)對(duì)金融市場(chǎng)造成影響

Ⅲ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)即政策風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.政策風(fēng)險(xiǎn)的管理主要在于對(duì)國(guó)家宏觀政策的把握和預(yù)測(cè)

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列對(duì)基金投資的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)描述不正確的是（ ?）。

A

基金管理人建倉(cāng)時(shí)或者為實(shí)現(xiàn)投資收益而進(jìn)行組合調(diào)整時(shí)，可能會(huì)由于個(gè)股的市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)不足而無(wú)法按預(yù)期的價(jià)格將股票或債券買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出

B

為應(yīng)付投資者的贖回，當(dāng)個(gè)股的流動(dòng)性較差時(shí)，基金管理人被迫在不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格大量拋售股票或債券

C

當(dāng)流動(dòng)性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時(shí)不會(huì)帶來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)

如果某債券基金的久期是5年，那么，當(dāng)市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（ ? ）；當(dāng)市場(chǎng)利率上升1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（ ?）。

A

減少1%；增加1%

B

增加1%；減少1%

C

減少5%；增加5%

D

增加5%；減少5%

下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（ ?）。

A

跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低

B

跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

C

跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

D

跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越高

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的考查區(qū)間通常包括（ ）。

Ⅰ.一天

Ⅱ.一周或幾周

Ⅲ.一月或幾月

Ⅳ.一年或幾年

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列對(duì)貝塔系數(shù)（β）的使用表達(dá)正確的是（ ?）。

A

貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致

B

貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

C

貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致

D

貝塔系數(shù)小于1（大于0）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)小