基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出2300題

已知某基金連續(xù)5個月的月收益率分別為-3%、2%、2%、4%、3%，市場無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，則該基金的年化下行標(biāo)準(zhǔn)差為（ ?）。

A

3%

B

12.3%

C

3.6%

D

10%

貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)很小，適合短期投資，則關(guān)于衡量貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，說法錯誤的是（ ）。

A

投資組合的平均剩余期限和平均存續(xù)期越短，則貨幣市場基金的流動性越好，利率風(fēng)險(xiǎn)越低

B

在一些限制情況下，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過凈資產(chǎn)的20%

C

貨幣市場基金投資于浮動利率債券時，浮動利率債券的剩余存續(xù)期可超過1年

D

在經(jīng)基金管理人董事會審議批準(zhǔn)后，貨幣市場基金即可買賣主體信用評級低于AA+的商業(yè)銀行的銀行存款與同業(yè)存單

混合基金同時投資于股票、債券和貨幣市場工具等工具，則關(guān)于混合基金的說法正確的是（ ）。

A

該混合基金中的股票比例占85%

B

在基金的投資政策說明書確定以后，不得對混合基金投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行修正

C

目前法規(guī)下混合基金的股票倉位靈活，因此混合基金有可能會規(guī)避一部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

根據(jù)資產(chǎn)投資比例及投資策略的分類中，風(fēng)險(xiǎn)大小的順序?yàn)椋浩尚突?＞ 偏債型基金 ＞ 平衡型基金

關(guān)于跨境投資的風(fēng)險(xiǎn)管理，以下表述正確的是（ ）。

Ⅰ.涉及跨境投資的基金，包括QDII基金、港股通基金及非本地基金管理公司管理的互認(rèn)基金，因此應(yīng)對這幾種基金著重管理

Ⅱ.由于涉及交易中的幣種兌換，因此會面臨本外幣匯率差異引起的風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)管理人員需要實(shí)時更新和掌握國外的最新監(jiān)管要求

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以下說法不正確的是（ ）。

A

β系數(shù)是一個統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，采用回歸方法計(jì)算

B

跟蹤誤差是相對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，主動比重和波動率是絕對收益指標(biāo)

C

最大回撤用于衡量損失的大小，而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率

D

波動率可通過計(jì)算單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差得出

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的表述錯誤的是（ ）。

A

估算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方法主要包括參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

B

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的局限性是不可用于測量不同市場的不同風(fēng)險(xiǎn)

C

參數(shù)法是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

D

歷史模擬法對于未來的預(yù)測較易被投資者接受

材料全屏

2014年在某國市場上，利率水平由2%調(diào)高至2.5%，據(jù)此回答以下問題。

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【單選】

導(dǎo)致利率發(fā)生變動的因素包括（ ）。

Ⅰ.通貨膨脹預(yù)期

Ⅱ.中央銀行的貨幣政策

Ⅲ.經(jīng)濟(jì)周期

Ⅳ.國際利率水平

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

若某基金經(jīng)理將全部債券資產(chǎn)投資于零息債券，且該零息債券的到期時間為3年，則該債券基金的資產(chǎn)凈值將（ ）。

A

上升1.5%

B

下降1.5%

C

上升1.47%

D

下降1.47%

若由你向該基金經(jīng)理提供建議防范該風(fēng)險(xiǎn)，最佳的方案是（ ）。

A

平衡資產(chǎn)的流動性和盈利性

B

建立健全自身的流動性保障和應(yīng)對機(jī)制

C

定期更新債券發(fā)行人的信用記錄

D

分散投資債券的期限，長短期結(jié)合

事前和事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的區(qū)別（ ?）。

A

事前指標(biāo)用來評價(jià)一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，而事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合和未來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

B

事后指標(biāo)通常用來評價(jià)一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，而事前指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

C

事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確

D

事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確