基金從業(yè)資格證
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假設(shè)某投資者在2014年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2015年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元。那么該區(qū)間資產(chǎn)回報率為（ ?）。

A

5%

B

3%

C

2%

D

8%

基金的（? ）代表在一定時間區(qū)間內(nèi)，基金收益超出業(yè)績比較基準(zhǔn)的部分。

A

持有期間收益

B

絕對收益

C

風(fēng)險收益?

D

相對收益 ? ?

一般來說，夏普比率受非系統(tǒng)風(fēng)險的影響是（ ?）的。

A

反方向

B

同方向

C

方向不定

D

無關(guān)聯(lián)

基金收益率計算一般要求采用（ ?）。

A

簡單凈值收益率

B

幾何平均收益率

C

年（度）化收益率

D

時間加權(quán)收益率

基金業(yè)績評價的意義在于（ ）。

A

防止基金公司內(nèi)幕交易

B

為托管人的監(jiān)督提供參考

C

幫助基金公司進(jìn)行信息披露

D

投資者可以辨識具有投資管理能力的基金經(jīng)理

計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（ ?）。

Ⅰ.夏普比率

Ⅱ.特雷諾比率

Ⅲ.杜邦比率

Ⅳ.詹森α

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（ ）下的超額收益率。

A

系統(tǒng)風(fēng)險

B

操作風(fēng)險

C

非系統(tǒng)風(fēng)險

D

流動性風(fēng)險

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述，錯誤的是（ ）。

A

需要有風(fēng)險因子的概率分布模型

B

以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

C

組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實分布

D

被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算VaR值方法

以下關(guān)于貨幣市場基金風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的是（ ）。

A

投資組合平均剩余期限越短，貨幣市場基金收益的利率敏感性越低

B

我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過365天

C

除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過10%

D

貨幣市場基金財務(wù)杠桿運用程度越高，潛在收益可能越低

下列關(guān)于下行風(fēng)險與最大回撤的說法，錯誤的是（ ）。

A

下行風(fēng)險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失

B

根據(jù)CFA協(xié)會的定義，最大回撤是測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點到最低點的回撤

C

投資的期限越短，最大撤回指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)的時候，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間

D

從基金經(jīng)理的角度看，來自于客戶的收入是其主要的收入來源，失去客戶是致命的損失，任何投資策略，均應(yīng)考慮最大回撤指標(biāo)，因為不少客戶對這個指標(biāo)相當(dāng)重視