快速查題-基金從業(yè)資格證試題

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指最大損失金額的價(jià)值

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指發(fā)生最大損失的概率

密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，重大市場行動(dòng)，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，提出應(yīng)對策略

加強(qiáng)對場內(nèi)交易（包括價(jià)格、對手、品種、交易量、其他交易條件）的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)

關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

加強(qiáng)對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

基金管理人建倉時(shí)或者為實(shí)現(xiàn)投資收益而進(jìn)行組合調(diào)整時(shí)，可能會(huì)由于個(gè)股的市場流動(dòng)性相對不足而無法按預(yù)期的價(jià)格將股票或債券買進(jìn)或賣出

為應(yīng)付投資者的贖回，當(dāng)個(gè)股的流動(dòng)性較差時(shí)，基金管理人被迫在不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格大量拋售股票或債券

當(dāng)流動(dòng)性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時(shí)不會(huì)帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)

減少1%；增加1%

增加1%；減少1%

減少5%；增加5%

增加5%；減少5%

跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低

跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越高

Ⅰ、Ⅱ

Ⅱ、Ⅲ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致

貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反

貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場一致

貝塔系數(shù)小于1（大于0）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場小

完全復(fù)制型指數(shù)基金、增強(qiáng)型指數(shù)基金

完全復(fù)制型指數(shù)基金、減弱型指數(shù)基金

比例復(fù)制型指數(shù)基金、增強(qiáng)型指數(shù)基金

比例復(fù)制型指數(shù)基金、減弱型指數(shù)基金

Ⅰ、Ⅱ

Ⅱ、Ⅲ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ