基金從業(yè)資格證
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馬可維茨于1952年開創(chuàng)了以（ ?）為基礎(chǔ)的投資組合理論。

A

最大方差法

B

最小方差法

C

均值方差法

D

資本資產(chǎn)定價(jià)模型

（ ?）是指?jìng)€(gè)別證券特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

A

操作風(fēng)險(xiǎn)

B

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于半強(qiáng)有效市場(chǎng)公開信息包含的內(nèi)容說法不正確的是（ ）。

A

公司的公開信息

B

競(jìng)爭對(duì)手的公開信息

C

經(jīng)濟(jì)方面的公開信息

D

內(nèi)幕信息

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的說法，不正確的是（ ）。

A

同一資產(chǎn)帶給風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)不同的投資者的效用相同

B

風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A越大的投資者感受到的效用越低

C

風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)一定，資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大，效用越小

D

風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)與效用成反比

資本資產(chǎn)模型的前提假設(shè)不包括（ ）。

A

所有投資者都是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的

B

投資者只能以無風(fēng)險(xiǎn)利率貸出資金

C

所有投資者的期望相同

D

所有投資者的投資期限都是相同的

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B

基金管理人通過構(gòu)建投資組合，可以將市場(chǎng)上的所有的投資風(fēng)險(xiǎn)分散掉

C

投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

基金管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場(chǎng)上的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散

下列關(guān)于資本市場(chǎng)線的敘述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

資本市場(chǎng)線由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合決定

B

資本市場(chǎng)線也被稱為證券市場(chǎng)線

C

資本市場(chǎng)線是有效前沿線

D

資本市場(chǎng)線的斜率為正

下列關(guān)于有效市場(chǎng)的說法中，不正確的是（ ）。

A

可分為強(qiáng)有效市場(chǎng)、半強(qiáng)有效市場(chǎng)和弱有效市場(chǎng)

B

弱有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開信息

C

市場(chǎng)不可能是嚴(yán)格有效的

D

市場(chǎng)不可能是完全無效的

以下關(guān)于證券市場(chǎng)線的敘述，正確的是（ ）。

A

如果某證券的價(jià)格被高估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的上方

B

證券市場(chǎng)線是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)

C

給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系

D

如果某證券的價(jià)格被低估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的下方

關(guān)于基金業(yè)績比較基準(zhǔn)，下列表述錯(cuò)誤的是（ ）。

A

基金的業(yè)績基準(zhǔn)往往是復(fù)雜基準(zhǔn)

B

指數(shù)基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)是其跟蹤的指數(shù)本身

C

基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的選取是隨機(jī)的

D

業(yè)績比較基準(zhǔn)是投資經(jīng)理進(jìn)行組合構(gòu)建的出發(fā)點(diǎn)