基金從業(yè)資格證
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市場(chǎng)投資組合的特征不包括（ ）。

A

是有效前沿上唯一一個(gè)不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合

B

有效前沿上的任何投資組合都可看作是市場(chǎng)投資組合M與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的再組合

C

市場(chǎng)投資組合由市場(chǎng)決定

D

市場(chǎng)投資組合與投資者的偏好相關(guān)

馬科維茨建立的投資組合分析模型的要點(diǎn)不包括（ ）。

A

投資組合的特征包括可能收益率圍繞預(yù)期值的偏離度可以用方差度量

B

投資者選擇并持有有效的投資組合

C

通過對(duì)每種證券的期望收益率、收益率的方差和每一種證券與其他證券之間的相互關(guān)系的計(jì)算，得出有效投資組合的集合

D

在實(shí)際投資中，通過對(duì)每種證券的期望收益率、收益率的方差和每一種證券與其他證券之間的相互關(guān)系的分析可進(jìn)行直接投資

下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（ ?）。

A

確定大類資產(chǎn)的投資比例

B

尋找合適的入市時(shí)機(jī)

C

調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績(jī)不理想的股票

D

關(guān)注投資證券近期波動(dòng)情況

證券市場(chǎng)只要滿足（ ?），技術(shù)分析將無效。

A

半弱式有效市場(chǎng)

B

半強(qiáng)式有效市場(chǎng)

C

弱式有效市場(chǎng)

D

強(qiáng)式有效市場(chǎng)

在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風(fēng)險(xiǎn)，因此在給定相同期望收益率水平的組合中，投資者會(huì)選擇方差（ ）的組合。

A

最大

B

最小

C

適中

D

隨機(jī)

根據(jù)對(duì)市場(chǎng)有效性的不同判斷，股票投資組合策略可以劃分為（ ?）。

A

積極型和主動(dòng)型

B

主動(dòng)型和被動(dòng)型

C

綜合型和系統(tǒng)型

D

被動(dòng)型和消極型

下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的是（ ）。

A

大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的

B

無法通過分散化投資來回避

C

可以通過分散化投資來回避

D

由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

馬科維茨的投資組合理論的主要貢獻(xiàn)表現(xiàn)在（ ）。

A

以因子模型解釋了資本資產(chǎn)的定價(jià)問題

B

運(yùn)用隨機(jī)微分方程理論推導(dǎo)出期權(quán)定價(jià)模型

C

形成和完善了有效市場(chǎng)假說

D

提出了均值一方差模型，奠定了投資組合理論的基礎(chǔ)

有效前沿上不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合是（ ）。

A

債券投資組合

B

證券投資組合

C

市場(chǎng)投資組合

D

最優(yōu)的資產(chǎn)組合

CAPM模型的主要思想是（ ）。

A

只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才能獲得收益補(bǔ)償

B

只有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才能得到收益補(bǔ)償

C

只有在超出一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，才能夠獲得收益補(bǔ)償

D

只要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，均能夠獲得收益補(bǔ)償