基金從業(yè)資格證
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資本資產(chǎn)定價模型以（ ）為基礎(chǔ)。

A

馬科維茨證券組合理論

B

法瑪?shù)挠行袌黾僬f

C

夏普的單一指數(shù)模型

D

套利定價理論

在每一風(fēng)險水平上能夠取得（ ?）收益的投資組合的集合，即構(gòu)成有效市場前沿。

A

最小

B

最大

C

適當(dāng)

D

以上說法都不正確

中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)為（ ）。

A

中證全債指數(shù)

B

上海證券交易所國債指數(shù)

C

中信債券指數(shù)

D

中國債券系列指數(shù)

當(dāng)兩種證券投資收益率之間完全負(fù)相關(guān)時，兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為（ ?）。

A

-1

B

0

C

1

D

大于1

馬科維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預(yù)期收益偏離程度的指標(biāo)是（ ）。

A

收益率的高低

B

收益率低于期望收益率的頻率

C

收益率為負(fù)的頻率

D

收益率的方差

如果證券市場是有效市場，那么這個市場的特征是（ ?）。

A

未來事件能夠被準(zhǔn)確地預(yù)測

B

價格能夠反映所有相關(guān)信息

C

價格不起伏

D

證券價格由于不可辨別的原因而變化

當(dāng)ρ＜0時，表明兩個變量的關(guān)系為（ ）。

A

正線性相關(guān)

B

負(fù)線性相關(guān)

C

無關(guān)

D

無線性關(guān)系

馬科維茨的現(xiàn)代投資組合理論假設(shè)投資者是（ ）。

A

風(fēng)險偏好型

B

風(fēng)險厭惡型

C

風(fēng)險中性型

D

風(fēng)險無關(guān)型

（ ）衡量資產(chǎn)收益率相對市場組合收益率變化的敏感性。

A

β系數(shù)

B

ρ

C

α

D

γ

（ ）在調(diào)整資產(chǎn)配置狀態(tài)時，需要根據(jù)實際情況的改變重新預(yù)測不同資產(chǎn)類別的預(yù)期收益情況。

A

戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

B

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

C

積極資產(chǎn)配置

D

消極資產(chǎn)配置