基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出159題

采用下列指數(shù)復(fù)制方法復(fù)制指數(shù)時(shí)，通常情況下跟蹤誤差最大的是()。

  • A

    完全復(fù)制

  • B

    抽樣復(fù)制

  • C

    優(yōu)化復(fù)制

  • D

    市值優(yōu)先抽樣復(fù)制

（）是目前世界上影響最大、最有權(quán)威性的一種股票價(jià)格指數(shù)，于1896年5月26日問世。

  • A

    標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

  • B

    日經(jīng)指數(shù)

  • C

    金融時(shí)報(bào)股價(jià)指數(shù)

  • D

    道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

跟蹤偏離度=（）。

  • A

    證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率

  • B

    證券組合的真實(shí)收益率－基準(zhǔn)組合的收益率

  • C

    證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率

  • D

    證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率

根據(jù)配置策略不同，可以將資產(chǎn)配置的動(dòng)態(tài)調(diào)整過程分為四種類型，以下不正確的是（?）。



  • A

    動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略

  • B

    投資組合保險(xiǎn)策略

  • C

    資產(chǎn)混合配置策略

  • D

    恒定混合策略

下列關(guān)于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

  • A

    指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法

  • B

    完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次增加

  • C

    根據(jù)抽樣方法不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法

  • D

    被動(dòng)投資復(fù)制指數(shù)時(shí)需要考慮各種成本

下列不屬于股票價(jià)格指數(shù)編制方法的是（）。

  • A

    算術(shù)平均法

  • B

    加權(quán)平均法

  • C

    優(yōu)化復(fù)制法

  • D

    幾何平均法

在投資組合理論中，會(huì)使用（ ?）來(lái)測(cè)度兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性。

A

協(xié)方差

B

中位數(shù)

C

分位數(shù)

D

標(biāo)準(zhǔn)差

（ ?），又稱機(jī)會(huì)集。代表市場(chǎng)上可投資產(chǎn)所形成的所有組合。

A

可行集

B

有效集

C

效用集

D

組合集

在有效市場(chǎng)中，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。

A

在一個(gè)有效的市場(chǎng)上，將不會(huì)存在證券價(jià)格被高估或被低估的情況，投資者將不可能根據(jù)已知信息獲利

B

市場(chǎng)的有效性可分為兩種形式：弱有效市場(chǎng)和強(qiáng)有效市場(chǎng)

C

弱有效市場(chǎng)認(rèn)為當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息和交易信息

D

如果市場(chǎng)是弱有效的，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效

以下關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的敘述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)

B

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的一個(gè)重要假設(shè)是不允許賣空

C

當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合，所有有效組合都可被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合

D

資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置