基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出159題

以下關(guān)于資本市場沒有摩擦的假設(shè)，說法不正確的是（ ）。

A

不考慮交易成本和對紅利、股息及資本利得的征稅

B

信息在市場中自由流動

C

任何證券的交易單位都是有限可分的

D

市場只有一個無風(fēng)險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制

在半強有效市場的假設(shè)下，下列說法不正確的是（ ）。

A

當前的股票價格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開信息

B

公開信息除包括歷史價格信息外，還包括公司的公開信息、競爭對手的公開信息、經(jīng)濟以及行業(yè)的公開信息等

C

試圖通過分析公開信息是不可能取得超額收益的

D

這個假設(shè)對任何內(nèi)部信息的價值持否定態(tài)度

在進行投資組合構(gòu)建時，以下說法錯誤的是（ ）。

A

自下而上的股票投資組合策略在眾多的定價無效的情況下能夠發(fā)揮很好的作用

B

股票投資組合構(gòu)建策略受到基金合同、投資政策、基金經(jīng)理能力等多方面影響

C

債券的收益在很大程度上是可預(yù)測的

D

在進行債券投資組合構(gòu)建時，機構(gòu)投資者可進行隨意投資

以下關(guān)于資本配置線和資本市場線的說法，不正確的是（ ）。

A

無風(fēng)險資產(chǎn)的點與有效前沿上的點相連，可得到無數(shù)條資本配置線

B

市場投資組合點為資本市場線與風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的有效前沿的切點

C

資本配置線為最優(yōu)的資本市場線

D

資本市場上提供了衡量有效投資組合風(fēng)險的方法

某基金管理人進行主動投資時，在回答投資者疑問時的表述錯誤的是（ ）。

A

可以通過計算主動收益來得知主動風(fēng)險

B

在進行主動投資時，會采用基本面分析和技術(shù)分析方法

C

主動收益是我們主動獲取的

D

偏離基準組合時，我們可以保證每次偏離都是正回報

在被動投資試圖復(fù)制指數(shù)的收益和風(fēng)險時，應(yīng)注意到（ ）。

Ⅰ.投資經(jīng)理不會嘗試去找出被低估或高估的股票

Ⅱ.投資經(jīng)理不會根據(jù)市場走勢來調(diào)整股票組合

Ⅲ.可能會采取完全復(fù)制、抽樣復(fù)制等方法

Ⅳ.若投資于A股，有可能會跟蹤滬深300指數(shù)

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

材料全屏

某股票類資產(chǎn)A，下一年度的期望收益率為13%。下一年度股市為牛市的概率為35%，牛市中股票類資產(chǎn)A收益率為40%；股市為熊市的概率為25%，熊市中的股票類資產(chǎn)A收益率為-20%；股市為震蕩市的概率為40%，震蕩市中股票類資產(chǎn)A收益率為10%。根據(jù)材料回答以下問題。

13

【單選】

該類資產(chǎn)A的收益率方差為（ ）。

A

4.7%

B

6.9%

C

5.3%

D

8%

若市場組合收益率的方差為9%，資產(chǎn)收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該資產(chǎn)的β系數(shù)為（ ）。

A

0.65

B

0.46

C

0.37

D

0.29

在（2）的條件下，可知該資產(chǎn)價格與市場的關(guān)系為（ ）。

Ⅰ. 該資產(chǎn)的價格變動幅度比市場小

Ⅱ. 該資產(chǎn)價格變動方向與市場相反

Ⅲ. 該資產(chǎn)價格變動幅度比市場更大

Ⅳ. 該資產(chǎn)價格變動幅度與市場一致

Ⅴ. 該資產(chǎn)價格變動方向與市場一致

A

Ⅰ、Ⅴ

B

Ⅰ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅲ、Ⅴ

下列不屬于股票價格指數(shù)編制方法的是（ ?）。

A

算術(shù)平均法

B

幾何平均法

C

綜合平均法

D

加權(quán)平均法