基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出159題

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。

A、方差

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、α系數(shù)

D、β系數(shù)

在資產(chǎn)組合理論中，最優(yōu)證券組合的條件為（）。

A、無差異曲線與有效邊界相切

B、無差異曲線與有效邊界相交

C、無差異曲線與有效邊界平行

D、以上都不是

在家庭形成期和家庭成長(zhǎng)期，分別適合投資（）。

A、偏保守的平衡資產(chǎn)配置，偏進(jìn)取的平衡資產(chǎn)配置

B、基金定期定投，長(zhǎng)期投資的權(quán)益投資工具

C、長(zhǎng)期投資的權(quán)益投資工具，偏進(jìn)取的平衡資產(chǎn)配置

D、固定收益工具，長(zhǎng)期投資的權(quán)益投資工具

證券投資組合p的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，投資組合p與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.8，則該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

證券投資組合p的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.5，投資組合p與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。

A、0.12

B、0.24

C、0.36

D、0.48

證券投資組合p的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.49，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，投資組合p與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向（）。

A、與市場(chǎng)一致

B、與市場(chǎng)相反

C、變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大

D、變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致

證券投資組合的期望收益率等于組合中證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對(duì)權(quán)數(shù)的表述正確的是（）。

A、所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券未來收益率的概率分布

B、所使用的權(quán)數(shù)之和可以不等于1

C、所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的投資比例

D、所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的期望收益率

證券組合管理過程中，在構(gòu)建證券投資組合時(shí)，涉及到（）。

A、確定證券投資政策

B、進(jìn)行證券投資分析

C、進(jìn)行個(gè)別證券選擇

D、投資組合的修正

證券組合管理理論最早由美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）于1952年系統(tǒng)提出。

A、夏普

B、林特

C、詹森

D、馬柯威茨

證券組合可行投資組合集的有效前沿是指（）。

A、可行投資組合集的下邊沿

B、可行投資組合集的上邊沿

C、可行投資組合集的內(nèi)部邊沿

D、可行投資組合集的外部邊沿