基金從業(yè)資格證
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我國涉及的跨境投資基金不包括（ ?）。

A

QDII基金

B

港股通基金

C

非本地基金公司管理的互認(rèn)基金

D

避險策略基金

（ ）是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值。

A

預(yù)期損失

B

主動比重

C

風(fēng)險價值

D

跟蹤誤差

假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在（ ）概率下，凈值增長率會落入平均值正負(fù)2個標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。

A

100％

B

95％

C

90％

D

67％

債券基金的主要投資對象包括（ ）。

Ⅰ.國債

Ⅱ.可轉(zhuǎn)債

Ⅲ.股票

Ⅳ.企業(yè)債

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（ ）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)，反映投資對象對市場變化的敏感度。

A

貝塔系數(shù)

B

下行風(fēng)險

C

最大回撤

D

跟蹤誤差

前十大重倉股投資市值為15億元，基金股票投資總市值為50億，則持股集中度為（ ?）。

A

30%

B

35%

C

40%

D

45%

下列不屬于信用風(fēng)險管理主要措施的是（ ?）。

A

進(jìn)行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當(dāng)面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產(chǎn)流動性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

B

建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險管理

C

建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進(jìn)行信用評級，并定期更新

D

建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險監(jiān)控體系，對信用風(fēng)險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理?；鸸究蓪ζ涔芾淼乃型顿Y組合與同一交易對手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控

下列不屬于目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)的是（ ?）。

A

參數(shù)法

B

歷史模擬法

C

換元法

D

蒙特卡洛法

下列投資基金品種中預(yù)期收益與風(fēng)險皆為最高的是（ ?）。

A

混合基金

B

債券基金

C

股票基金

D

貨幣基金

（ ?）最常見的定義是單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

A

波動率

B

風(fēng)險價值

C

主動比重

D

最大回撤