基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出150題

收益率固定不變，通貨膨脹率上升時(shí)，投資者面臨（ ）。

A

利率風(fēng)險(xiǎn)

B

匯率風(fēng)險(xiǎn)

C

購買力風(fēng)險(xiǎn)

D

政策風(fēng)險(xiǎn)

分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿，屬于（ ）管理措施。

A

市場風(fēng)險(xiǎn)

B

流動性風(fēng)險(xiǎn)

C

信用風(fēng)險(xiǎn)

D

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

我國涉及的跨境投資基金不包括（ ?）。

A

QDII基金

B

港股通基金

C

非本地基金公司管理的互認(rèn)基金

D

避險(xiǎn)策略基金

（ ）是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值。

A

預(yù)期損失

B

主動比重

C

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D

跟蹤誤差

假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在（ ）概率下，凈值增長率會落入平均值正負(fù)2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。

A

100％

B

95％

C

90％

D

67％

債券基金的主要投資對象包括（ ）。

Ⅰ.國債

Ⅱ.可轉(zhuǎn)債

Ⅲ.股票

Ⅳ.企業(yè)債

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（ ）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映投資對象對市場變化的敏感度。

A

貝塔系數(shù)

B

下行風(fēng)險(xiǎn)

C

最大回撤

D

跟蹤誤差

前十大重倉股投資市值為15億元，基金股票投資總市值為50億，則持股集中度為（ ?）。

A

30%

B

35%

C

40%

D

45%

下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要措施的是（ ?）。

A

進(jìn)行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當(dāng)面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對投資組合資產(chǎn)流動性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

B

建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

C

建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進(jìn)行信用評級，并定期更新

D

建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理。基金公司可對其管理的所有投資組合與同一交易對手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控

下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（ ?）。

A

參數(shù)法

B

歷史模擬法

C

換元法

D

蒙特卡洛法