快速查題-中級經(jīng)濟師試題

中級經(jīng)濟師
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某公司打算運用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1. 5,當時的期貨價格為500。由于一份該期貨合約的價值為500*500 =25萬美元，因此該公司應賣出的期貨合約的數(shù)量為：

  • A

    25

  • B

    20

  • C

    35

  • D

    30

如果與一國居民發(fā)生經(jīng)濟金融交易的他國居民為政府或貨幣當局，政府或貨幣當局為債務人，不能如期足額清償債務，而使該國居民蒙受經(jīng)濟損失，這種可能性就是(　　)。

  • A

    國家風險

  • B

    匯率風險

  • C

    主權風險

  • D

    轉移風險

“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”的發(fā)展和完善主要體現(xiàn)在(　　)。

  • A

    重新界定監(jiān)管資本

  • B

    強調(diào)社會責任

  • C

    提高資本充足率

  • D

    設立“資本防護緩沖資金”

  • E

    引入杠桿率監(jiān)管標準

從借方來看，利率風險主要有( ??)。

  • A

    以固定利率的條件貸出長期資金后利率上升，貸方蒙受相對于上升后的利率水平而少收利息的經(jīng)濟損失

  • B

    連續(xù)不斷地借入短期資金，而利率不斷上升，借方蒙受不斷多付利息的經(jīng)濟損失

  • C

    連續(xù)不斷地貸出短期資金，而利率不斷下降，貸方蒙受不斷少收利息的經(jīng)濟損失

  • D

    以浮動利率的條件借人長期資金后利率下降，借方蒙受相對于下降后的利率水平而多付利息的經(jīng)濟損失

  • E

    以浮動利率的條件借入長期資金后利率上升，借方蒙受相對于期初的利率水平而多付利息的經(jīng)濟損失

建立一個期貨頭寸，待這個期貨合約到期前將其平倉，再建立另一個到期日較晚的期貨頭寸直至套期保值期限屆滿，稱之為（? ）。

  • A

    滾動套期保值

  • B

    完全套期保值

  • C

    期權的動態(tài)套期保值

  • D

    現(xiàn)貨資產(chǎn)套期保值

（?? ）是買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價本金和固定利息進行交換的協(xié)議。

  • A

    利率互換

  • B

    貨幣互換

  • C

    金融互換

  • D

    指數(shù)互換

下列風險管理方法中，屬于匯率風險管理的方法是（?? ）。

  • A

    進行遠期外匯交易

  • B

    做利率衍生品交易

  • C

    做貨幣衍生品交易

  • D

    缺口管理

  • E

    選擇有利的貨幣

金融工程的應用領域不包括（?? ）。

  • A

    金融產(chǎn)品創(chuàng)新

  • B

    增加流動性

  • C

    金融風險管理

  • D

    投融資策略設計

缺口管理是用于管理( ??)。

  • A

    事中風險

  • B

    事后風險

  • C

    利率風險

  • D

    匯率風險

我國某居民在購房時向商業(yè)銀行借入按揭貸款，在借款期內(nèi)中國人民銀行宣布加息，該居民的借款利率隨之被商業(yè)銀行上調(diào)，導致該居民的利息成本提高，這種情形說明該居民因承受( ? ? ? )而蒙受了經(jīng)濟損失。

  • A

    信用風險

  • B

    利率風險

  • C

    匯率風險

  • D

    操作風險